De HFRX Global Hedge Fund Index noteerde vorige maand een verlies van 0,30%, terwijl de HFRX Absolute Return Index een winst boekte van 0,07%. Dat blijkt uit cijfers van Hedge Fund Research (HFR).
De diverse hedge fund indices van HFR lieten een verschillend rendementsbeeld zien. De HFRX Equity Hedge Fund Index sloot de maand af met een winst van 0,52%, waarbij de winst van Amerikaanse en Europese aandelen gedeeltelijk teniet werd gedaan door blootstelling aan Azië en Equity Market Neutral.
De HFRX Macro CTA Index boekte daarentegen een verlies van 1,30%, waarbij systematic macro strategieën het lieten afweten en dit verlies maar deels werd gecompenseerd door winst met blootstelling aan valuta, grondstoffen en fixed income.
Relative value strategieën veranderden nauwelijks in juni en de HFRX Relative Value Arbitrage Index sloot de maand 0,02% lager af met een stijgend rendement en kleiner wordende arbitrage spreads.
De HFRX Event Driven Index verloor 0,57% en combineerde een winst van 2,99%t (YTD) bij activist strategieën aan mindere resultaten bij distressed, special situations en merger arbitrage.
De wereldwijde financiële markten bleven in juni volatiel, hoewel de maand optimistisch eindigde na het topoverleg over de staatsschuldencrisis in de eurozone. Het rendement op de financiële markt werd bepaald door zorgen over handelsverliezen bij banken, slechte Amerikaanse werkgelegenheidscijfers en de Franse en Griekse verkiezingen.
Benieuwd naar de prestaties van in Nederland verkrijgbare hedge funds? Kijk dan in Morningstar’s Database Hedge Funds.
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!